Волновой анализ Эллиотта: от теории к практике

Волновой анализ Эллиотта: от теории к практике

Любая теория бессмыслена без практики, так как только на практике можно проверить ее правдивость. Это касается любого аспекта нашей жизни. В полной мере это относится и к волновому анализу Эллиотта. Сама по себе теория была бы бесполезной, если бы не помогала трейдеру принимать правильные рыночные решения.

Сегодня многие трейдеры стремятся постичь эту теорию рынка форекс для начинающих полагая, причем не безосновательно, что таким образом, они смогут значительно улучшить свои торговые показатели. Связано это с тем, что волновой анализ Эллиотта предлагает решение торговых задач буквально на любом временном отрезке.

Основоположником волнового анализа считают американского финансиста Ральфа Нельсона Эллиотта, который на протяжении жизни занимался консалтинговым бизнесом и изучением закономерностей фондового рынка. Эллиотт разработал свою теорию волн уже в преклонном возрасте и будучи тяжело больным.

Ральф Нельсон Эллиотт
Ральф Нельсон Эллиотт

В 1938 году Ральф Эллиотт издал книгу “Закон волн”, в которой впервые было описано явление, получившее в дальнейшем название “Волны Эллиотта”, а также закономерности его возникновения, которые нынче известны как “Теория волн Эллиотта”.

Впоследствии были опубликованы еще некоторые исследования этого аналитика, последней публикацией, объединяющей все самые важные моменты волнового анализа, стала книга “Закон природы – секрет вселенной”, которая вышла в 1946 году, когда Эллиотту было 75 лет, и стала его последним трудом.

В чем же заключается суть теории Эллиотта? Если открыть любой график движения цен или котировок, мы увидим на нем поочередные движения то вверх, то вниз, разной длины и разной силы. Мы называем эти движения трендами, а Эллиотт называл волнами.

Согласно теории волн Эллиотта, волна – это движение цены от одного разворота до следующего, то есть, тренд.

Волновая теория Эллиотта заключается в том, что формирование волн на графиках движения цены подвержено закономерностям, которые схематически можно представить следующим образом:

Волновая теория Эллиотта

Здесь мы видим волны Эллиотта для восходящего тренда, для нисходящего будет зеркальное отображение этого рисунка относительно оси X. Эта схема носит название “волновая модель Эллиотта”. Разберем ее подробнее.

Любой восходящий или низходящий тренд, согласно теории Эллиотта, состоит из определенного количество промежутков – волн, и формируется по определенному принципу: вначале следуют пять волн, формирующих тренд, затем три корректировочных против тренда.

Но для того, чтобы правильно определять структуру, необходимо иметь определенные знания о ней. Иначе ничего не получится. Знать только то, что вся система состоит из восьми волн, пять из которых являются трендовыми и три коррекционными, недостаточно.

Первые пять волн, обозначенные на графике цифрами 1-5, называют импульсами, а последующие три, обозначенные буквами A-C – коррекциями. При этом волны, которые идут по направлению тренда (1, 3, 5), называют действующими, а волны, которые идут против направления тренда (2, 4) – противодействующими.

Импульс на рынке состоит из пяти волн (3 действующие и 2 противодействующие), а коррекция – из трех (2 действующие и 1 противодействующая).

Приблизительные размеры этих волн удобно определять при помощи другого полезного инструмента технического анализа – уровней Фибоначчи. Рассмотрим закономерности формирования тренда по волновой теории Эллиотта в разрезе каждой волны.

Волна 1 – это начало тренда, как правило, она небольшая.
Волна 2 – корректировка первой волны, как правило, 61,8% по Фибоначчи от размера волны 1.
Волна 3 – самая длинная волна, основа всего тренда, как правило, 161,8% от волны 1.
Волна 4 – корректировка третьей волны, как правило, несущественная, 38,2% от волны 3.
Волна 5 – завершающая, последняя восходящая волна в тренде, как правило, по величине примерно такая же, как волна 1.
Волна A – начало корректировки тренда, как правило, по величине примерно такая же, как волна 5.
Волна B – коррекция в коррекции, обычно незначительная, 38,3% от волны A.
Волна C – завершение коррекции, может доходить до 61,8% от основного тренда 1-5.

Волновая теория Эллиотта говорит о том, что движение цены, вероятнее всего, будет происходить именно по такой схеме, но при этом, конечно же, не гарантирует это на 100%.

Теорию Эллиота можно применять на любых таймфреймах, но более точный результат она даст на самых больших. При этом следует понимать, что внутри каждой волны на глобальном тренде может заключаться такая же волновая модель из более мелких, краткосрочных трендов.

Для того, чтобы глубже разобраться в этом вопросе, необходимо понимать, что среди пяти волн трендовой структуры есть также свои коррекционные элементы. Их два, и они имеют определенные правила, которые помогают понять, что перед нами действительно волны, а не что-то иное.

1. Вторая волна не должна касаться основания первой. Это правило очень важно для волнового анализа Эллиотта. Дело в том, что мы имеем дело с трендовой структурой. Следовательно, в зависимости от направления, у нее должны повышаться минимумы, либо понижаться максимумы. Если вторая волна достигнет основания первой, на рынке будет обычный боковик.

2. Второе важное правило говорит о том, что четвертая волна (такая же коррекционная, как и вторая) не может соприкасаться с максимумом первой, трендовой. Наконец, третья волна должна быть длиннее первой и пятой. Это правило также очень важно для поиска структуры.

От теории к практике

Любая теория, как мы уже отмечали выше, бесполезна без практического применения. Как же работать с волновым анализом? Есть ряд моделей волнового анализа рынка Форекс для поведения котировок, которые помогают форекс трейдеру это предсказывать в будущем. Среди них встречаются как трендовые, так и коррекционные.

К трендовым моделям относятся импульс, диагональный треугольник и клин. Что касается коррекционных, к ним можно отнести горизонтальный треугольник, плоскости, тройки и так далее. Естественно, это не все паттерны, которые можно использовать в волновом анализе рынка Форекс. Есть множество других, не менее интересных моделей.

Как проводить волновой анализ по теории Эллиотта? Нужно просто посмотреть на график, найти на нем тренды/волны, подставить их под волновую модель, и определить на какой волне (1-5, A-C) сейчас находится цена. Затем, исходя из этого спрогнозировать, как она будет двигаться дальше, используя данный прогноз для собственной выгоды, например, для совершения спекуляций на финансовых рынках.

Конечно же, в идеале определить начало первой волны, но сделать это не так просто. На мой взгляд, здесь основываться, прежде всего, на фундаментальном анализе: если появились какие-то сильные фундаментальные факторы – это может стать причиной для зарождения нового глобального тренда, начинающегося с волны 1.

Но когда, к примеру, сформировались две первых волны – 1 и 2, и начала зарождаться третья, увидеть волновую модель Эллиотта уже гораздо проще.

Рассмотрим, как провести волновой анализ на примере, который сейчас актуален для многих – курсе доллара к рублю. Берем месячный график этой валютной пары и рисуем на нем волны Эллиотта с начала зарождения глобального восходящего тренда, которое пришлось на лето 2014 года.

Волновой анализ Эллиотта

Согласно теории Эллиотта и волновому анализу, на текущий момент мы наблюдаем четвертую противодействующую волну. Соответственно, если волновая модель сработает (напоминаю, что это вероятно, но не стопроцентно!), то далее последует пятая волна, которая приведет к достижению абсолютного ценового максимума, а после нее начнется глобальная коррекция из трех волн A, B, C.

На этом примере волновой анализ дает нам возможность спрогнозировать дальнейшее движение котировок и принять для себя верные финансовые решения. Какие это могут быть решения – давайте рассмотрим несколько вариантов.

Вариант 1. Для “чайников”. То есть, для людей, слабо ориентирующихся в финансовых рынках. Покупаем актив во время импульса на окончании первой противодействующей волны (волна №2), в худшем случае, если “проспали” – на окончании второй противодействующей волны (волна №4) и продаем его (обязательно!) на окончании последней действующей волны импульса (волна №5). Затем, при необходимости снова покупаем после полного окончания коррекции (в конце волны C).

Вариант 2. Для финансово-грамотных людей. Покупаем актив в начале формирования тренда (в начале волны №1), при необходимости докупаем новые партии на окончании противодействующих волн (волны № 2 и 4), затем продаем все купленное в конце тренда (конец волны №5), при необходимости снова покупаем после окончания коррекции (в конце волны C).

Вариант 3. Для продвинутых спекулянтов. Используем каждую волну для извлечения прибыли. То есть, покупаем в начале формирования тренда (начало волны №1), продаем в конце первого импульса (конец волны №1), затем снова покупаем в конце второго импульса (волна №2) и снова продаем в конце третьего импульса (волна №3). Покупаем в конце четвертого импульса (волна №4) и продаем на пике тренда (конец волны №5). Далее зарабатываем на коррекциях: покупаем в конце первой коррекции (волна A), продаем в конце второй коррекции (волна B), снова покупаем в конце третьей коррекции (волна C). Таким образом на одном тренде можно заработать в несколько раз больше, чем сам тренд. Например, если цена от начала тренда до конца волны №5 прошла 1000 пунктов, то применив этот вариант, на всей модели можно заработать 3000-5000 и даже более пунктов, в зависимости от длины каждой из составляющих ее волн.

Теперь вы вкратце знаете, что такое волновой анализ, в чем заключается волновая теория Эллиотта, и как все это можно применить при прогнозировании цен на финансовых рынках. При желании всегда можно изучить этот вопрос глубже, например, из тех же книг Ральфа Эллиотта.

Рекомендуемая литература:



 

Понравилась статья? Оставьте комментари или поделись с друзьями в соцсетях!