Торговые стратегии Ишимоку

Ишимоку — интегрированная графическая система, где пять компонентов этого индикатора работают согласовано, чтобы произвести результат цельной картины ценового действия. Подчеркиваем слово «система», потому что оно является абсолютно ключевым к пониманию, как использовать различные торговые стратегии, которые описаны в общих чертах в этом разделе сайта.

Каждая стратегия, описанная ниже, непременно должна использоваться в согласии с общей картиной представленной Ишимоку. При анализе и принятии торговых решений необходимо учитывать все компоненты индикатора совместно, а не в изоляции друг от друга. Это означает, что, в то время как сценарий, который соответствует данной стратегии, возможно, выяснился, Вы все еще должны рассматривать торговый сигнал относительно остальной части диаграммы, чтобы определить, действительно ли этот сигнал имеет высокую вероятность успеха.

Стратегия-1: Tenkan Sen/Kijun Sen Крест
The tenkan sen/kijun sen крест — является одной из самых традиционных торговых стратегий в пределах системы Ichimoku Kinko Hyo. Сигнал для этой стратегии дан тогда, когда tenkan sen пересекает kijun sen, Если tenkan sen пересекает снизу вверх kijun sen, то это – сигнал покупки. Аналогично, если tenkan sen пересекает сверху вниз kijun sen, то это – сигнал продажи. Как все стратегии в пределах системы Ишимоку, tenkan sen/kijun sen крест должен быть рассмотрен в согласии с общей картиной Ишимоку прежде, чем принять любые торговые решения, поскольку такой подход даст стратегии большую вероятность успеха.

Существует три вида сигналов Tenkan Sen/Kijun Sen стратегии: сильный, нейтральный и слабый.

СИЛЬНЫЙ сигнал:
Сильный сигнал покупки — крест Tenkan Sen/Kijun Sen образован выше облака Ишимоку.
Сильный сигнал продажи — крест Tenkan Sen/Kijun Sen образован ниже облака Ишимоку.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ сигнал:
НЕЙТРАЛЬНЫЙ сигнал покупки — крест Tenkan Sen/Kijun Sen образован в пределах облака Ишимоку.
НЕЙТРАЛЬНЫЙ сигнал продажи — крест Tenkan Sen/Kijun Sen образован в пределах облака Ишимоку.

Слабый сигнал:
Слабый сигнал покупки — крест Tenkan Sen/Kijun Sen образован ниже облака Ишимоку.
Слабый сигнал продажи — крест Tenkan Sen/Kijun Sen образован выше облака Ишимоку.

Ишимоку Tenkan Sen/Kijun Sen

Chikou span – подтверждение.
К трем главным классификациями описанным выше, мы добавим еще подтверждение — chikou span. Каждая из трех классификаций упомянутого выше креста TS/KS может быть дополнительно подтверждена положением на графике chikou span относительно ценовой кривой во время креста TS/KS.

Если крест будет сигналом «Покупки», а Chikou span в это время выше ценовой кривой, то это добавит большую силу сигналу покупки. Аналогично, если крест будет «Продающим» сигналом, а Chikou span в это время ниже ценовой кривой , то это будет дополнительным подтверждением такому сигналу. Если Chikou span относительно ценовой кривой будет находиться противоположно направлению сигнала креста TS/KS, то это ослабит сигнал.

ВХОД:
Вход на основе сигналов Tenkan Sen/Kijun Sen креста, является очень простым — ордер размещен в направлении креста, как только крест был подтвержден закрытием свечи. Однако, в соответствии с торговым методом Ишимоку, трейдер должен принять во внимание любые значимые уровни поддержки/сопротивления около креста и дождаться закрытия за этими уровнями, прежде чем открывать сделку.

Условия для выхода из сделки меняются в зависимости от специфических условий сложившихся на графике цен. Самый традиционный сигнал выхода — противоположный открытой позиции крест Tenkan Sen/Kijun Sen. Однако, прежде всего, нужно принимать решение исходя из собственной стратегии управления капиталом, а также на основании других подтверждающих сигналов. Некоторые трейдеры в качестве сигналов на выход комбинируют Ишимоку с другими индикаторами, такими как Bollinger Bands, CCI, и др.

Пример:
На 4H графике (иллюстрации ниже), мы можем видеть Tenkan Sen/Kijun Sen крест покупки в пункте A. Так как этот крест имел место непосредственно в пределах облака, то его считаем «нейтральным» сигналом покупки, таким образом, мы ждем пока цена выйдет и закроется выше облака, чтобы подтвердить этот сигнал. Цена действительно выходит из облака и закрывается в пункте B (1.5918), там мы и открываем свою длинную позицию . Для уровня Stop-Loss мы ищем место, где по нашему мнению наша открытая позиция наверняка можно считать ошибочной. В этом случае, такой точкой можно считать базовый край облака Ишимоку, в пункте C (1.5872). Как только позиция открыта и Stop-Loss установлен, мы просто ждем, бдительно отслеживая потенциальные выходные сигналы. Повышение цен происходит в течение следующих 10 — 11 дней и затем, в 15-ый день торговли, цена снижается достаточно низко , чтобы Ишимоку образовал продающий Tenkan Sen/Kijun Sen крест в точке D. Это будет сигналом выхода, так как Ichimoku говорит нам, что настроение на рынке изменилось, таким образом, мы закрываем свой ордер в 1.6014 в пункте E имея общий доход более чем 95 pips.

Ишимоку

Для управления риском в этой торговле мы также, могли бы, передвигать ордер стоп-лосс в направлении ограничения убытка вслед за ценой, как только цена была достаточно далеко от нашего входа. Один из вариантов такого стоп-лосса, состоял бы в том, чтобы передвигать его вслед за облаком Ишимоку устанавливая ордер ниже базового края облака. Еще один из вариантов – размещать стоп-лосс за линией Kijun Sen , располагая его в 5 — 10 pips ниже этой линии.

Стратегия-2: Kijun Sen Крест
Kijun Sen крест — одна из самых сильных и надежных торговых стратегий в пределах системы Ichimoku Kinko Hyo. Он может использоваться почти на всех периодах времени с превосходными результатами, хотя конечно будет несколько менее надежным на интервалах ниже дневного, из-за большой изменчивости цен на периодах меньшего времени.

Сигнал Kijun Sen крест дан, когда цена пересекает линию Kijun Sen. Пересечение снизу вверх – сигнал покупки, сверху вниз – сигнал продажи.

Здесь также имеется три классификации сигнала: сильный, нейтральный и слабый. Правила классификации сигналов для креста Kijun Sen, такие же, как и для креста Tenkan Sen/Kijun Sen.

Ишимоку Kijun Sen крест

Стратегия-3: Ценовой прорыв облака Ишимоку
Прорыв облака Ишимоку является торговой стратегией, которая может использоваться на многих временных интервалах, хотя наиболее широко она используется на более высоких периодах времени. Прорыв облака — самая чистая форма торговли тенденции, предлагаемой Ишимоку, поскольку сигналы основаны исключительно на ценах и облаке, которое определяет тенденцию в системе Ишимоку.

Сигналы этой стратегии довольно просты — если закрытие цены произошло выше /ниже облака, позиция открывается в направлении прорыва. Однако есть несколько нюансов в этой стратегии. Статистически замечено, что цена очень часто вновь возвращается к уровню прорыва на плоском облаке. Поэтому если прорыв произошел в зоне плоского облака – такой сигнал лучше пропустить и дождаться других подтверждающих сигналов. Например, если сдвинутое вперед облако Ишимоку в момент прорыва также изменило свою структуру согласно прорыву, подтверждая тем самым изменение тенденции (если прорыв в сторону покупки, то и облако должно быть бычьим, если прорыв продающий – облако должно быть медвежьим).

прорыв облака Ишимоку

Пример:
На дневной диаграмме в иллюстрации ниже AUD/USD мы можем видеть, что в пункте A произошел прорыв бычьего облака Ишимоку. Мы также видим, что сдвинутое вперед облако поменяло свою структуру и является медвежьим, что служит хорошим подтверждающим сигналом изменения тенденции. Учитывая, что цена выходит из плоского основания облака Ишимоку, мы хотим уменьшить любые риски открытия на ложном пробое и ищем в этой зоне последний прошлый уровень поддержки, который можно определить по линии chikou span, этот уровень находится на отметке в. 7600. Закрытие цены за этим уровнем достигнуто в пунтке B, и только после этого мы открываем продажу. Стоп-лосс в этом случае, мы помещаем примерно в 20 pips от вершины облака Ишимоку выше свечи в пункте C (.7994). Передвигая стоп вслед за облаком, сигналом на выход будет прорыв облака против нашей позиции, в данном примере это произошло в пункте D.

Ишимоку прорыв облака

Стратегия-4: Chikou Span Крест
В системе индикатора Ichimoku Kinko Hyo, линия Chikou Span используется главным образом как один из основных подтверждающих элементов. Если линия Chikou Span пересекла цену в сторону открытия позиции, то это считается хорошим подтверждающим сигналом. Такое пересечение в системе Ишимоку, называется — Chikou Span крест.

Однако, Chikou Span крест может с успехом использоваться как автономная торговая стратегия.

Chikou Span крест также как и другие торговые стратегии Ишимоку, имеет три классификации сигналов: сильный, нейтральный и слабый.

Сильный сигнал:
Сильный сигнал покупки — Chikou Span крест образован выше облака Ишимоку.
Сильный сигнал продажи — Chikou Span крест образован ниже облака Ишимоку.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ сигнал:
НЕЙТРАЛЬНЫЙ сигнал покупки — Chikou Span крест образован в пределах облака Ишимоку.
НЕЙТРАЛЬНЫЙ сигнал продажи — Chikou Span крест образован в пределах облака Ишимоку.

Слабый сигнал:
Слабый сигнал покупки — Chikou Span крест образован ниже облака Ишимоку.
Слабый сигнал продажи — Chikou Span крест образован выше облака Ишимоку.

Диаграмма ниже, иллюстрирует несколько примеров Chikou Span креста. Учитывая тот факт, Chikou Span — это измерение цены на момент закрытия со смещением на 26 периодов назад, мы должны всегда иметь в виду оба местоположения — Chikou Span относительно ценовой кривой (непосредственная точка образования «креста») и положение текущей свечи относительно облака. Таким образом, пункт A1 — пункт, где линия Chikou Span пересекла ценовую кривую вниз и пункт A2, является свечой, которая создала этот медвежий крест. Однако, свеча в пункте A2 была выше облака Ишимоку также как и Chikou Span в точке медвежьего креста , этот специфический сигнал будет определен как «слабый» медвежий крест. Сильный сигнал покупки Chikou Span креста может быть замечен в пунктах B1 и B2, так как Chikou Span пересекла вверх ценовую кривую, и сигнальная на тот момент свеча находится выше облака Ишимоку. Пункты C1 и C2 представляют слабый медвежий крест, поскольку образован сигнал выше облака Ишимоку.

Понравилась статья? Оставьте комментари или поделись с друзьями в соцсетях!