Недостатки индикаторов Форекс

Почти все (если не все) трейдеры в своей работе руководствуются индикаторами. Набор индикаторов у всех разный, кому что пришлось по душе. Одни пользуются общедоступными индикаторами в разных комбинациях, другие покупают секретные разработки Пентагона за баснословные бабки, третие пытаются прописать свои, рассчитывая на то, что они нашли самую прекрасную и сверхприбыльную формулу для выявления кореляций и еще чего-то там.

Но руководствоваться индикаторами нужно умеренно и отдавая себе отчет в том, что они могут ошибаться и давать ложные сигналы. С чем это связано?

Не будем углубляться в изучение отдельных экземпляров и пытаться найти в них какие-то недосчеты, ошибки в формулах или неадаптированность к определенным ситуациям на рынке. Хотя и этого в индикаторах полно.

Рассмотрим элементарную причину того, почему же ни один индикатор не может быть идеальным. Это как в истории с вечным двигателем. КПД можно можно неограничено приблизить к единице, но значения “1″ ему придать не получится. То есть любой индикатор можно совершенствовать до бесконечности, он будет все лучше и лучше, но идеально точным он никогда не станет.

Почему же, спрсите Вы? Давайте ответим себе на несколько простых вопросов:

1) Что является переменной в любом индикаторе?
Ответ (все вместе, хором): Цена!!!
Индикатор больше не на чем строить, кроме как на значениях цены. Кроме графика цены, анализировать нечего, и, как ни крути, входным параметром для обсчета графика индикатора может быть только цена.

2) Какой статистический метод используется в любом индикаторе?
Ответ (небольшой частью хора): Усреднение!
Действительно, в любом индикаторе используются средние величины. Они могут рассчитываться разными способами, усреднять разные диапазоны тиков графика цены или свечей, или использовать комбинации разнопериодных средних, но в любом случае – это средние!

3) Что такое усреднение?
Ответ (тишина, из задних рядов доносится): Утеря данных.
На самом деле, усреднение – это отсечение части данных с целью приведения их в более-менее читабельный вид. Имеем ряд: 2,4,1,3,5, усреднили, получили: 3,3,3,3,3. На входе график цены, колеблящийся в диапазоне от 1 до 5 и имеющий амплитуду колебаний 2 от медианы ряда. На выходе получили прямую на уровне 3. Естественно из входных данных мы можем получить гораздо больше информации для прогноза, нежели из усредненного ряда.

Я не хочу сказать, что индикаторы – это ни капельки не полезное фуфло. Абстрактно, усреднение колебаний минутного графика дает апроксимацию, необходимую для анализа на пятиминутном графике. Кроме того, некоторые индикаторы используют в своем рассчете объемы проданной и купленной валюты, что тоже немаловажно.

Я хочу сказать, что выбирать индикаторы для работы нужно сознательно и обдуманно, кроме того не стоит слепо подчиняться одному индикатору, желательно их использовать в комбинациях, где один подтверждает сигналы другого. А какие из них достойны внимания и уважения, какие нет, – выбор уже лично каждого трейдера.

Понравилась статья? Оставьте комментари или поделись с друзьями в соцсетях!