Ишимоку Кинко Хуо (Ichimoku Kinko Hyo)

Ишимоку — многогранный индикатор, который превосходно показывает уровни поддержки и сопротивления, направление тренда, позволяет получить трейдеру более глубокое и всестороннее представление о ценовом действии. Ишимоку без преувеличения можно назвать полноценной самостоятельной системой торговли.

Общая теория этого индикатора состоит в том, что, если цена выше облака (линии Senkou span A и Senkou span B) — это тенденция роста, если цена ниже облака — тенденция является медвежьей. Есть также скользящие средние линии (Tenkan и Kijun), которые действуют как торговые сигналы при пересечении друг друга. Если линия Kijun пересекается линией Tenkan снизу вверх, это расценивается как сигнал к покупке, если пересечение происходит сверху вниз — сигнал к продаже.
ишимоку картинка

Ишимоку успешно используется на любом трендовом рынке. Ишимоку — прекрасная визуальная система, которая позволяет трейдеру быстро различать и фильтровать торговые сигналы, определять низкую и высокую вероятность успеха сделки.

Эта статья полностью посвящена индикатору Ишимоку. Здесь представлено его описание и принцип работы, методы анализа и применение Ишимоку на рынке Форекс.

  • Компоненты Ишимоку
  • Облако Ишимоку
  • Торговые стратегии Ишимоку

Компоненты Ишимоку

Индикатор Ишимоку состоит из 5 компонентов, при принятии торговых решений и анализе цен эти компоненты не должны рассматриваться отдельно друг от друга, их нужно рассматривать вместе, чтобы сформировать интегрированную «цельную» картину ценового действия.

Пять компонентов из которых состоит Ишимоку:

TENKAN SEN (переворотная линия)
Вычисляется по формуле (HIGH,k + LOW,k)/2, где k — величина интервала усреднения, рекомендуемое значение 9. Эта линия показатель направления тренда, чем больше крутизна линии, тем сильнее тренд. По линии Tenkan Sen можно определять уровни сопротивления или поддержки, а также использовать как показатель рыночного тренда — если Tenkan Sen имеет выраженный угол наклона — на рынке существует тренд, если линия идет горизонтально — цены вошли в канал. Tenkan Sen часто сравнивают с линией SMA, однако это сравнение не совсем верно. На рисунке ниже показаны в сравнении линии Tenkan Sen и SMA.

ишимоку — tenkan sen картинка

KIJUN SEN (линия стандарта)
Вычисляется по формуле (HIGH,k + LOW,k)/2, где k — величина интервала усреднения, рекомендуемое значение 26. По линии Ишимоку KIJUN SEN можно определять направление движения рынка. Если цены выше KIJUN SEN — преобладает бычий тренд, если цены ниже KIJUN SEN – доминирует медвежий тренд. KIJUN SEN также используется как сигнальная линия для открытия позиций. Если цена (или линия Tenkan Sen) пересекла KIJUN SEN линию вверх, то это сигнал покупки, если вниз – сигнал продажи. За этой же линией устанавливается ордер стоп-лосс. По линии Ишимоку KIJUN SEN – уровни ценового равновесия выражены еще больше и являются наиболее сильными уровнями сопротивления или поддержки.

Ишимоку — KIJUN SEN картинка

CHINKOU SPAN (отстающая линия)
Показывает текущую цену закрытия свечи, сдвинутую на 26 периодов назад. Это позволяет нам быстро замечать, как сегодняшнее ценовое действие сравнивается с ценовым действием 26 периодов назад, что позволяет определить направление тенденции и может также использоваться как сигнал к открытию сделки. Если CHINKOU SPAN пересекает график цен сверху вниз, это является сигналом к продаже, если снизу вверх – сигналом к покупке.
ишимоку — chikou span картинка
Еще одним применением CHINKOU SPAN может быть определение уровней поддержки и сопротивления. Практики Ишимоку могут протянуть линии через точки созданные линией CHINKOU SPAN, чтобы видеть эти важные уровни и использовать их в анализе и торговых решениях.
ишимоку — chinkou span картинка

SENKOU SPAN A
Эта линия — середина расстояния между двумя линиями TENKAN SEN + KIJUN SEN смещенная на 26 периодов вперед.

SENKOU SPAN B
Среднее значение цены за третий временной интервал, смещенное на 26 периодов вперед. Используемая размерность – 52. Расстояние между линиями SENKOU SPAN A и SENKOU SPAN B штрихуется и называется «облаком Ишимоку».

Принято считать, что если цена находится между этими двумя линиями (в облаке) – рынок считается не трендовым, а сами линии обозначают уровни поддержки и сопротивления. Если цена выше облака, то верхняя его линия образует первую линию поддержки, нижняя линия облака образует второю линию поддержки. Если цена ниже облака, то нижняя линия образует первый уровень сопротивления, верхняя линия образует второй уровень сопротивления.
На трендовых рынках цена довольно часто тестирует уровни образованные этими линиями и трейдеры Ишимоку как правило используют это свойство для открытий позиций на отскок.

 

Облако Ишимоку

Облако Ишимоку — это «сердце и душа» индикатора Ишимоку, оно позволяет немедленно определять преобладающую на рынке тенденцию. Облако, пожалуй самый уникальный элемент Ишимоку, поскольку обеспечивает глубокое, многомерное отображение уровней поддержки и сопротивления в отличии от других графических систем. Само облако состоит из двух линий Senkou Span A и Senkou Span B. Каждая из этих двух линий отображает свою собственную границу ценового равновесия, и вместе они формируют полное представление долгосрочных уровней поддержки и сопротивления. Принято считать, что непосредственно между этими двумя линиями облака, находится «не трендовая зона» и ценовое действие здесь становится непредсказуемым и изменчивым.

Открывать позиции в пределах облака Ишимоку не рекомендуется.

Как упомянуто ранее, один из самых уникальных аспектов облака Ишимоку — способность обеспечить более надежное отображение уровней поддержки и сопротивления чем отображаемое другими графическими системами. Вместо того, чтобы предоставлять единственный уровень для сопротивления или поддержки, облако расширяется согласно  историческому ценовому действию, чтобы предоставить многомерное отображение уровней. Время от времени способность облака Ишимоку предсказать поддержку и сопротивление кажется просто мистической, как можно заметить на диаграмме ниже (USD/CAD) , цена в пяти отдельных случаях уважительно отнеслась к границам облака.
облако Ишимоку картинка

Мощь облака становится еще более очевидной, когда мы сравниваем традиционную теорию уровней поддержки и сопротивления с более всесторонним представлением поддержки и сопротивления облаком Ишимоку. В диаграмме ниже, для иллюстрации, добавлена традиционная линия тренда (A) и традиционная линия сопротивления в 1.1867 (B). Цене удалось пробить и закрыться выше понижающейся трендовой линии и единственного уровня сопротивления в пункте C. Традиционные торговцы уровней приняли бы это как сильный сигнал покупки (точка С) . С другой стороны практик Ишимоку, бросил бы один взгляд на положение цены, которая находилась в тот момент ниже базового края облака и будет знать, что покупка чрезвычайно опасна, так как в данной точке- область сильного сопротивления, представленная облаком Ишимоку. Цена действительно отскочила прочь от облака и понизилась приблизительно на 250 пунктов, которые наиболее вероятно уничтожат длинную позицию традиционного трейдера уровней.

Разбитый его последней проигрышной сделкой, традиционный трейдер уровней определяет другой шанс покупки, поскольку он видит ценовой прорыв предшествующего колебания в пункте D. Торговец Ишимоку видит, что цена торгуется в середине облака- в непредсказуемой области ценового действия, и открытие позиций здесь крайне нежелательно. Трейдер Ишимоку также видит, что главная граница облака Senkou Span B близка и может представить значительное сопротивление, таким образом он снова оставляет эту сомнительную сделку традиционному трейдеру уровней, поскольку он ждет лучшей торговой возможности. И спустя некоторое время наблюдает, как цена, пройдя скудных 50 пунктов после встречи с границей облака (Е), падает как камень вниз почти в 500 пунктов.
                                                        облако индикатора Ишимоку картинка

Пример, данный выше, иллюстрирует, как многомерное отображение индикатором Ишиомку уровней поддержки и сопротивления дает практику Ишимоку неоспоримое преимущество, которого не имеют традиционные чартисты. Это позволяет практику Ишимоку выбрать только лучшие торговые возможности с высокой вероятностью вознаграждения и отклонить таковые если вероятность успеха мала.

Положение цены относительно облака Ишимоку.
В основной интерпретации, когда цена находится выше облака, это указывает на то, что текущая цена выше чем историческое среднее число и на рынке преобладают быки. Аналогично, если цена ниже облака, это указывает на то, что текущая цена, ниже чем историческое среднее число и на рынке преобладают медведи. Если цена находится в пределах облака, это указывает на потерю тенденции, так как область между границами облака Ишимоку- не трендовая или как ее еще называют – область застоя. Практик Ишимоку первоначально будет обращать внимание на положение цены относительно облака, чтобы получить начальное представление о ценовой тенденции. Чартист Ишимоку будет также всегда ждать выход цены за пределы облака, чтобы открыть свои позиции на правильной стороне.

Понравилась статья? Оставьте комментари или поделись с друзьями в соцсетях!