Индикатор MACD — мощнейшие сигналы

Индикатор MACD используется практически во всех современных торговых терминалах (Rumus, MetaTrader и других), поэтому формулы его расчета приводить не будем. Стоит понимать лишь то, что индикатор работает на основе экспоненциальных скользящих средних, которые формируют две линии, одна из которых отражает среднее движение цен за длинный период, другая за более короткий период (сигнальная линия).

Основные сигналы индикатор дает в местах пересечения этих линий. Аббревиатура MACD расшифровывается так: первые две буквы — Moving Average (скользящие средние); следующие две — Convergence Divergence (схождение-расхождение).

Откуда взялся индикатор MACD
MACD был разработан Джеральдом Аппелем в 1979, тогда ещё для использования на фондовом (т.е. акционерами) рынке, но в дальнейшем, с популяризацией Форекс, прекрасно зарекомендовал себя и там. Согласно распространённому мнению, применение этого индикатора значительно снижает недостатки, связанные с работой со скользящими средними. Скользящие средние, как всем известно, запаздывающий индикатор, многие сделки, ориентируясь исключительно на них, совершаются слишком поздно, и MACD частично устраняет этот недостаток, об этом чуть ниже.

Важной особенностью MACD является тот факт, что его можно применять как трендовый индикатор (подробно о трендовых индикаторах) и как осциллятор. Он особенно хорош при использовании во время ярко выраженного тренда (то есть сильного движения цены в одну сторону). Однако в торговом терминале он отображается не на самом графике (подобно трендовым индикаторам), а, как осциллятор — в виде дополнительного окна снизу (MetaTrader).

Что показывает Индикатор MACD?
В каждой точке пересечений быстрой и медленной линии MACD происходит смена баланса между долгосрочными и краткосрочными трейдерами. Медленная линия отражает среднее значение участников рынка по поводу стоимости актива за длинный период. Короткая линия отражает то же самое за короткий период.

Когда короткая пересекает медленную снизу вверх, тогда покупатели активизируются, и разумно искать возможности для покупки.

Когда быстрая пересекает сверху вниз, покупатели слабеют, есть вероятность, что на рынок приходят «медведи», и стоит задуматься о продаже.

Красная линия — быстрая линия MACD, зеленая — медленная, черные столбики — гистограмма. Сигнал, который еще дает MACD, является более сильным (дивергенция), о нем мы поговорим ниже.

Главное достоинство индикатора в том, что, как отмечалось выше, индикатор совмещает сразу тренд и импульсные элементы, являясь динамичным индикатором. Т.е. наклон линий как правило определят доминирующую группу на рынке — это «быки» или «медведи». Когда вы видите, что наклон линий индикатора не совпадает с направлением движений цен, то тренд можно считать неустойчивым. Ситуация противоположная, когда линии и цены идут в одном направлении, значит, тренд в безопасности.

Хорош MACD и тем, что его основной «минус» довольно успешно превращается в «плюс». Объясню подробнее. Как уже и говорилось, ориентирование только на индикаторы скользящих средних уже устарело: они обычно подают сигнал поздновато, показывая, что уже произошло. Заключать сделку и забирать прибыль, как правило, уже поздно.

MACD показывает среднее значение скользящих средних, но всё же и ему был присущ указанный выше недостаток, как раз до тех пор, пока не появилась MACD гистограмма. MACD гистограмму создал Т. Аспрей в 1986 году. MACD гистограмма легко строится на графике, она показывает разницу между медленной и быстрой линиями и формируется в виде столбиков, как на графике выше.

В стандартном наборе индикаторов MetaTrader 4 у MACD столбиками отображается быстрая линия, а не гистограмма. MACD гистограмма позволяет проводить более глубокий анализ ситуаций на рынке. Она показывает не только, кто преобладает на рынке в каждой точке графике, но и темпы усиления или уменьшения преобладания. Т.е. когда MACD гистограмма выше нулевой отметки и она падает, тогда «быки»
слабеют, а «медведи» набирают обороты.

MACD гистограмма классифицируется как положительная (выше нулевой отметки), если сигнальная линия выше медленной, и как отрицательная, если она ниже. При повышении цены MACD гистограмма увеличивается, т.к. ценовое движение увеличивается тоже. А если происходит замедление движения, то и гистограмма уменьшается.

MACD Дивергенция
Самый сильный сигнал на Форекс, который генерируется при помощи MACD и других осцилляторов, связан с дивергенцией — расхождением показаний цены и индикатора.

Такое явление на практике встречается достаточно редко, но при появлении такого сигнала можно не сомневаться в его силе и надёжности. Как же это происходит?

Если цена достигает новой вершины, которая не подтверждается поведением индикатора — то есть MACD-гистограмма, напротив, отправляется вниз, и предыдущий пик не обновляется — значит, «быки» недостаточно сильны, чтобы вытянуть новый максимум, «бычий» тренд слаб и подаётся сильный сигнал о возможном развороте — на продажу. Здесь имеет место «медвежья» дивергенция.

«Бычья» дивергенция», соответственно, противоположна — возникает тогда, когда уже новый минимум цены не находит подтверждения MACD — индикатором. Значит, скоро тренд сменится с медвежьего на бычий, и пора задуматься о покупках.

Следует отметить, что подобные модели бывают деформируются в тройную «бычью» или «медвежью» дивергенцию, давая новые расхождения в минимумах или максимумах. Тройная дивергенция — это особый случай на рынке, характеризуется сильным разворотным импульсом.

Оптимизация и настройки индикатора MACD
При настройке в торговом терминале используются три параметра: кол-во периодов более медленной средней, кол-во периодов более быстрой средней и период средней, рассчитываемый через разность между медленной средней и быстрой.

По умолчанию эти параметры MACD, как правило, установлены на 26, 12 и 9.

Что касается оптимизации MACD, то в первую очередь единственное, с чем логичнее всего связывать его настройки, это с рыночными циклами. К сожалению, на рынке Форекс, практически не бывает циклов, ни недели, ни месяцы, ни кварталы чаще не имеют значения. Поэтому рекомендую не тратить время и использовать настройки по-умолчанию.

Правила торговли по MACD
Теперь давайте перейдем к практике и разберем основные правила торговли.

1. Когда быстрая линия пересекает медленную, это сам по себе не сигнал к покупке или продаже. В каждой точке пересечения происходит дисбаланс настроений между краткосрочными и долгосрочными. Долгосрочными игроки могут присоединиться к краткосрочным, могут и нет. На трендовых рынках подобные пересечения работают гораздо лучше, чем при боковом движении.

2. Понимать настроения Форекс помогает гистограмма MACD. С помощью неё и определяются преобладающие в текущий момент тенденции — когда гистограмма падает или поднимается, в эти моменты кто-то слабеет, а кто-то набирает обороты, если гистограмма падает, то покупатели слабеют, ищите только продажи, ставьте стоп (рекомендации по выставлению стоп-лосса) выше локального максимума. Зеркальная ситуация, когда гистограмма растет.

3. Продавайте, когда MACD гистограмма после сформировавшегося более низкого максимума начинает двигаться вниз, а на графике цена двигается от более высокого максимума, образуя «медвежью» дивергенцию. Стоп ставьте выше локального максимума. Покупайте, когда на рынке образуется
«бычья» дивергенция.

Коротко о MACD
По праву MACD, в том числе и гистограмму, можно назвать одним из лучших технических индикаторов из тех, что я использую на валютном рынке. С учётом всех последних его усовершенствований, применяемых практически на любых рынках, его сигналы крайне прозрачны и понятны, с точки зрения поведения участников рынка. Даже неопытные трейдеры с помощью индикатора MACD могут легко заключать выгодные сделки и грамотно анализировать и общую ситуацию на рынке.

Лучшие индикаторы форекс
Ишимоку Кинко Хуо (Ichimoku Kinko Hyo)
Понравилась статья? Оставьте комментарий или поделись с друзьями в соцсетях!