Что такое Своп (Swap)

В данном материале мы поговорим о том что такое Своп, о плюсах и минусах свопов для трейдера, о том где их смотреть и как их можно применять для собственной выгоды в торговле.

Своп — это плата за перенос позиций на следующий торговый день, на рынке Форекс предсавляет собой комбинацию двух конверсионных противоположных операций с различными валютами, но на одинаковую стоимость в эквиваленте одной валюты. Как правило, свопирование производится, если открытая позиция переносится на следующий день.

Свопирование открытой валютной позиции — сохранение состояния позиции (объем и размер позиции) до следующего свопирования. Плата за свопирование производится отрицательными свопами, доплата положительными свопами — такая ситуация возникает из-за разницы процентных ставок по депозитам и кредитам в разных валютах. Таблица свопов для разных валютных пар, как правило, указана на сайте брокера.

Почему мы платим за перенос позиции на следующие сутки? Ну, во-первых, мы же не хотим получить реальные поставки валюты. Допустим мы купили пару EURUSD, мы же не хотим получить евро и продать доллар, мы всего лишь заинтересованы в каких-то спекуляциях на этой валютной паре. Нам необходимо, чтобы цена пошла вверх или вниз, в зависимости от нашей позиции. Но мы не хотим получить реальные деньги, реальную поставку n-го количества валюты, в зависимости от того какой лот мы выбрали. Так как мы просто спекулируем, а реальные деньги нам не нужны, то наша позиция, наш ордер просто переносится на следующий день без поставки реальной валюты, реального товара если можно так сказать. И во время этого переноса как раз и начисляется своп, либо взимается своп со счета. Давайте рассмотрим это на примере, так будет более понятно.

Допустим мы покупаем пару EURUSD. Фактически мы покупаем евро и продаем доллар. Если процентная ставка по евро 2%, а по доллару 1%, то при ролловере (переносе позициии на следующий день) мы получаем положительный своп около 1%, то есть 2% — 1% = 1%.

А если же мы продаем пару EURUSD, то мы покупаем доллар и продаем евро. Если процентная ставка по евро 2%, а по доллару 1%, то 1% — 2% = -1%. При ролловере (переносе позиции на следующий день) будет отрицательный своп около 1%.

Почему же взимаются эти проценты? Когда мы продаем доллар (к примеру, при покупке пары EURUSD), но так как у нас этого доллара нет изначально, то мы берем его как бы взаймы для спекуляций и, соответственно, платим за это 1% (кредитную процентную ставку) за пользование этим самым долларом, но при том, что мы держим нашу позицию до следующего дня. Итак, когда мы продаем что-то чего у нас нет — мы платим процентную ставку.

Почему же мы получаем определенный процент (в зависимости от процентной ставки) когда мы покупаем какую-либо валюту? Почему кто-то должен нам доплачивать? Дело в том, что когда мы покупаем какую-либо валюту, то мы автоматически соглашаемся на то, что наша позиция может быть использована для предоставления кредита на продаже валюты другим игрокам. Таким образом когда мы что-то покупаем — мы получаем процентную ставку, а когда мы что-то продаем — мы платим процентную ставку за предоставление кредита, так как нам дали продать что-то чего у нас нет. И эта самая разница процентных ставок и есть своп.

Где смотреть своп в терминале? В терминале своп отображается после открытия какой-либо позиции (ордера). И если вы держите её в момент переноса на следующий день, то есть больше суток, то своп вы увидите там же где у вас отображается прибыль/убыток по текущим позициям, цена открытия/закрытия, стоп-лосс, тейк-профит, и там же вы найдете колонку «Своп». И, соответственно, он может быть как положительным, так и отрицательным. И в зависимости от того сколько раз был начислен своп, либо списан, графа прибыли будет также изменяться уже с учетом своп.

Обратите внимание, что в ночь со среды на четверг взимается тройной своп, либо начисляется тройной своп, потому, что в выходные банки закрыты, а ставку по кредитам все равно мы платим, либо получаем. И, соответственно, по этой причине со среды на четверг начисляется тройной своп, либо списывается со счета (если он у вас отрицательный). Это тоже следует учитывать и обращать на это внимание.

Свопы начисляются в 17.00 часов по времени Нью-Йорка (США). И в 0.00 часов по времени в вашем терминале, в окне обзора рынка. По Московскому времени это около 1.00 часа ночи, но так как в России постоянно принимают или отменяют зимнее время, буквально каждые несколько лет изменяются планы правительства на этот счет, то смотрите и сравнивайте время в Нью-Йорке с Московским временем.

Где посмотреть свопы рассмотрим в следующем видео на примере форекс-брокера «Альпари».

Возникает вопрос: «Стоит ли обращать внимание на свопы?» Одним из препятствий, стоящим на пути новичков, которые хотят торговать на дневных графиках, то есть открывать позиции раз в день и анализировать графики D1, где одна свеча — это один день, и является своп. Новички думают, что вот, так как я буду платить свопы за перенос позиций на следующий день, то я на этом буду терпеть какие-то значительные убытки. Это совершенно не верно, если вы торгуете основными валютными парами и не торгуете какими-то экзотическими валютными парами, то свопы, в принципе, можно не учитывать. Так как, кредитные ставки у Центробанков крупнейших стран сейчас очень и очень низкие, то свопы, что в «плюс», что в «минус», какой-либо значимой нагрузки на позицию не несут. В принципе если вы не держите позиции более двух-четырех недель, то на свопы можно не обращать внимания. А если же вы «позиционный» трейдер, относитесь даже скорее к инвесторам и держите позиции по несколько месяцев, то на свопы стоит обращать внимание. К примеру, если вы держите позицию в течении года, то за это время может набежать внушительная сумма. Как быть в данном случае? В данном случае вам пригодятся «безсвоповые счета». На данный момент практически все брокеры предоставляют такие счета. При открытии счета, вам следует указать что вы хотите безсвоповый счет, но в данном случае будет взиматься повышенная комиссия за позицию, так как брокеру нужно компенсировать свои убытки.

Таким образом, если вы не держите позиции открытыми месяц и более, то на свопы можно внимания не обращать. Ну и если вы торгуете, естественно, не экзотическими валютными парами, а основными. А если вы относите себя скорее к инвесторам и держите позиции открытыми по несколько месяцев, то вам стоит присмотреться к безсвоповым счетам. Также, для тех кто хочет углубиться в этот вопрос (вопрос свопов), можно в интернете посмотреть процентные ставки Центробанков мира. Для этого просто наберите в поисковой системе Google поисковую фразу «таблица процентных ставок ЦБ мира».

Также существуют стратегии напрвленные именно на работу со свопами. Называют их в целом «Керри-Трейдинг» (Carry Trading). Суть керри-трейдинга в том, чтобы держать позицию как можно дольше, и при этом получить положительный своп. То есть, фактически, стратегия направлена на то, чтобы заработать именно на свопах, а не на движении цены в сторону нашей позиции. Такие стратегии применяются к тем валютным парам, у которых есть существенный положительный своп. Скажем, на том же EURUSD или на какой-то еще валютной паре, которая относится к основным, применять такую стратегию, как керри-трейдинг, в принципе, бессмысленно, так как свопы очень-очень маленькие. Для керри-трейдинга стоит выбирать пары именно с высоким свопом.

Демо-счет Форекс: что это такое, для чего он предназначен и какие предоставляет преимущества
Форекс - основные понятия (Часть IV)
Понравилась статья? Оставьте комментарий или поделись с друзьями в соцсетях!